Forex Trading Position Sizing

Dimensionamento de posição: o caminho para lucrar em Forex Foi dito que o fator mais importante na construção de patrimônio em sua conta de negociação é o tamanho da posição que você toma em suas negociações. De fato, o dimensionamento da posição representará os retornos mais rápidos e mais ampliados que um comércio pode gerar. Aqui, tomamos uma olhada controversa no risco e no dimensionamento da posição no mercado cambial e fornecemos algumas dicas sobre como usá-lo para sua vantagem. The Undiversified Portfolio No livro The Zurich Axioms (2005), o autor Max Gunther afirma que, para se afastar do grande não rico, um investidor deve evitar a tentação da diversificação. Este é um conselho controverso, uma vez que a maioria dos conselhos financeiros incentiva os investidores a diversificar suas carteiras para garantir proteção contra a calamidade. Infelizmente, ninguém se enriquece com a diversificação. Na melhor das hipóteses, a diversificação tende a equilibrar os vencedores com os perdedores, proporcionando assim um ganho medíocre. O autor continua dizendo que os investidores devem manter todos os seus ovos em apenas uma ou duas cestas e depois cuidar dessas cestas muito bem. Em outras palavras, se você quiser fazer avanços reais com sua negociação, você precisará jogar para apostas significativas nas áreas em que você tenha informações suficientes para tomar uma decisão de investimento. Para medir a relevância deste conceito, basta olhar para dois dos mais bem-sucedidos investidores do mundo, Warren Buffet e George Soros. Ambos os investidores jogam para apostas significativas. Em 1992, George Soros apostou bilhões de dólares que a libra britânica seria desvalorizada e, assim, vendeu libras em quantidades significativas. Esta aposta ganhou mais de 1 bilhão praticamente durante a noite. Outro exemplo é a compra de Warren Buffets da Burlington Railroad por 26 bilhões - uma participação significativa para dizer o mínimo. Na verdade, Warren Buffett foi sabido para zombar da noção de diversificação, dizendo que isso faz muito pouco sentido para aqueles que sabem o que estão fazendo. High Stakes in Forex O mercado forex, em particular, é um local onde grandes apostas podem ser colocadas graças à capacidade de alavancar posições e um sistema de negociação 24 horas que fornece liquidez constante. Na verdade, a alavancagem é uma das maneiras de jogar para apostas significativas. Com apenas um investimento inicial relativamente pequeno, você pode controlar uma posição bastante grande nos mercados de divisas. Alavancagem de 100: 1 é bastante comum. Além disso, a liquidez dos mercados nas principais moedas assegura que uma posição possa ser inserida ou liquidada na velocidade cibernética. Essa velocidade de execução torna essencial que os investidores também saibam quando sair de um comércio. Em outras palavras, certifique-se de medir o risco potencial de qualquer troca e definir paradas que o levará para fora do comércio rapidamente e ainda deixá-lo em uma posição confortável para levar o próximo comércio. Ao entrar em grandes posições alavancadas, é possível gerar grandes lucros em curto prazo, também significa exposição a mais riscos. Quanto é bastante o risco, então, como um comerciante deve jogar para apostas significativas. Em primeiro lugar, todos os comerciantes devem avaliar seus próprios apetites por risco. Os comerciantes só devem jogar os mercados com dinheiro de risco, o que significa que se eles perderam tudo, eles não seriam indigentes. Em segundo lugar, cada comerciante deve definir - em termos de dinheiro - apenas o quanto eles estão dispostos a perder em qualquer comércio. Então, por exemplo, se um comerciante tiver 10.000 disponíveis para negociação, ele ou ela deve decidir qual porcentagem daquilo que ele ou ela está disposto a arriscar em qualquer comércio. Normalmente, essa porcentagem é de cerca de 2-3. Dependendo dos seus recursos e do seu apetite por risco, você poderia aumentar essa porcentagem para 5 ou mesmo 10, mas eu não recomendaria mais do que isso. Então, jogar para apostas significativas, assume o significado de especulação gerenciada em vez de jogo selvagem. Se o risco de recompensar a proporção de seu potencial comércio é baixo o suficiente, você pode aumentar sua participação. Isso, claro, leva à pergunta: Quanto é meu risco de recompensar em qualquer comércio específico. Responder corretamente a esta pergunta requer uma compreensão de sua metodologia ou da expectativa de seu sistema. Basicamente, a expectativa é a medida da confiabilidade de seus sistemas e, portanto, o nível de confiança que você terá ao colocar seus negócios. Configuração pára Parafraseando George Soros, não é se você está certo ou errado que importa, mas o quanto você faz quando está certo e quanto você perde quando está errado. Para determinar o quanto você deve colocar em jogo no seu comércio, e para obter o máximo de explosão pelo seu dinheiro, você sempre deve calcular o número de pips que você perderá se o mercado for contra você se sua parada for atingida. O uso de paradas nos mercados forex geralmente é mais crítico do que para o investimento em ações porque as pequenas mudanças nas relações cambiais podem resultar em perdas maciças. Digamos que você determinou seu ponto de entrada para um comércio e você também calculou onde você irá parar. Suponha que esta parada esteja a 20 pips de seu ponto de entrada. Vamos também assumir que você tem 10.000 disponíveis em sua conta de negociação. Se o valor de um pip for 10, assumindo que você está negociando um lote padrão. Então 20 pips são iguais a 200. Isto é igual a um risco de seus fundos. Se você está preparado para perder até 4 em qualquer comércio, então você poderia dobrar sua posição e trocar dois lotes padrão. Uma perda neste comércio seria, naturalmente, de 400, que é 4 dos fundos disponíveis. The Bottom Line Você sempre deve apostar o suficiente em qualquer troca para tirar proveito do maior tamanho de posição que seu próprio perfil de risco pessoal permite, garantindo que você ainda pode capitalizar e obter lucros em eventos favoráveis. Significa assumir um risco que você possa suportar. Mas indo para o máximo cada vez que sua filosofia de negociação particular, perfil de risco e recursos acomodarão esse movimento. Um comerciante experiente deve perseguir os negócios de alta probabilidade, ser paciente e disciplinado enquanto espera que eles configurem e apostem a quantidade máxima disponível dentro das restrições de seu próprio perfil de risco pessoal. Um psicólogo da riqueza é um profissional de saúde mental que se especializa em questões relacionadas especificamente com indivíduos ricos. O branqueamento de capitais é o processo de criar a aparência de grandes quantias de dinheiro obtidas de crimes graves, tais como. Métodos de contabilidade que se concentram em impostos, em vez de aparência de demonstrações financeiras públicas. A contabilidade tributária é regida. O efeito boomer refere-se à influência que o cluster geracional nascido entre 1946 e 1964 tem na maioria dos mercados. Um aumento no preço das ações que muitas vezes ocorre na semana entre o Natal e o Ano Novo039s Day. Existem inúmeras explicações. Um termo usado por John Maynard Keynes usado em um de seus livros econômicos. Em sua publicação de 1936, a Teoria Geral do Emprego. Quantas ações ou contratos você deve pegar por comércio. É uma questão crítica, a maioria dos comerciantes não sabe realmente responder corretamente. As estratégias de dimensionamento de posições são a parte do seu sistema comercial que responde a esta pergunta. Eles dizem que você sabe muito sobre todos e cada comércio. Seja qual for o objetivo de seus objetivos, sua estratégia de dimensionamento de posição os atinge. As fracas estratégias de dimensionamento de posição são o motivo de quase todas as instâncias de explosões de contas. O gerenciamento de dinheiro é um termo muito confuso. Quando buscamos isso na Internet, as únicas pessoas que o usaram da maneira que Van utilizou eram jogadores profissionais. O gerenciamento de dinheiro, conforme definido por outras pessoas, parece significar controlar suas despesas pessoais, ou dar seu dinheiro a outras pessoas para que elas possam gerenciar, ou controlar o risco, ou fazer o aumento máximo da lista. Para evitar a confusão, Van elegeu para chamar a quotposition de gerenciamento de dinheiro. Sizingtrade. quot. Estratégias de dimensionamento de posição de resposta, responda a pergunta, por quanto tempo eu devo fazer a minha posição para qualquer comercialização. O dimensionamento de posição é a parte do seu sistema de negociação que lhe diz ldquohow muito. rdquo Uma vez que O comerciante estabeleceu a disciplina para manter sua perda de parada em todos os negócios, sem dúvida, a área mais importante de negociação é o dimensionamento da posição. A maioria das pessoas no mainstream Wall Street ignora completamente este conceito, mas Van acredita que o dimensionamento e a psicologia da posição são responsáveis ​​por mais de 90 do desempenho total (ou 100 se todos os aspectos da negociação forem considerados psicológicos). O dimensionamento da posição é a parte do seu sistema de negociação que lhe indica quantas ações ou contratos devem ser negociados. Poor dimensionamento de posição é o motivo por trás de quase todas as instâncias de explosões de conta. A preservação do capital é o conceito mais importante para aqueles que querem permanecer no jogo comercial para o longo prazo. Por que o dimensionamento de posição é tão importante Imagine que você tinha 100 mil para trocar. Muitos comerciantes (ou investidores, ou jogadores) iriam simplesmente pular e decidir investir uma quantidade substancial desse patrimônio (25,000 talvez) em um estoque específico, porque eles foram informados sobre isso por um amigo ou porque parecia uma excelente compra . Talvez eles decidam comprar 10.000 ações de uma única ação porque o preço é de apenas 4.00 por ação (ou 40.000). Eles não têm uma saída pré planejada ou uma idéia sobre quando eles vão sair do comércio se acontecer de ir contra eles e eles estão arriscando um monte de seus 100.000 inicialmente desnecessariamente. Para provar este ponto, wersquove fez muitos jogos simulados em que todos obtêm os mesmos negócios. No final da simulação, 100 pessoas diferentes terão 100 ações finais diferentes, com exceção daquelas que falem. E depois de 50 negócios, Wersquove viu ações finais que variam de falência para 13 milhões de dólares, todos começaram com 100.000, e todos obtiveram os mesmos negócios. O dimensionamento da posição e a psicologia individual foram os dois únicos fatores envolvidos, o que mostra o tamanho do posicionamento realmente importante. Suponha que você tenha um portfólio de 100.000 e você decide arriscar apenas 1 em uma idéia comercial que você possui. Você está arriscando 1.000. Este é o valor RISCADO na idéia de negociação (comércio) e não deve ser confundido com o valor que você realmente INVESTIR na idéia comercial (comércio). Então thatrsquos seu limite. Você decide RISCAR apenas 1.000 em qualquer idéia dada (comércio). Você pode arriscar mais à medida que seu portfólio aumenta, mas você arrisca apenas 1 de seu portfólio total em qualquer idéia. Agora suponha que você decida comprar um estoque com preço de 23,00 por ação e você coloca uma parada protetora a 25, o que significa que, se o preço cair para 17,25, você está fora do comércio. Seu risco por ação em dólares é de 5,75. Uma vez que seu risco é de 5.75, você divide esse valor em sua alocação 1 (1.000) e descobre que você pode comprar 173 ações, arredondado para o compartilhamento mais próximo. Faça isso por si mesmo para que você entenda que, se você for interrompido neste estoque (ou seja, o estoque cai 25), você só perderá 1.000 ou 1 de sua carteira. Ninguém gosta de perder, mas se você não teve a parada e as ações caíram para 10,00 por ação, sua capital começaria a desaparecer rapidamente. Outra coisa a notar é que você estará comprando cerca de 4.000 em estoque. Mais uma vez, faça isso sozinho. Multiplique 173 ações pelo preço de compra de 23,00 por ação e yourquoll obtenha 3,979. Adicione comissões e esse número acaba sendo cerca de 4.000. Assim, você está comprando 4.000 de estoque, mas você está apenas arriscando 1.000 ou 1 de seu portfólio. E uma vez que você está usando 4 de seu portfólio para comprar o estoque (4.000), você pode comprar um total de 25 ações sem usar qualquer poder ou margem de empréstimo, como os corretores de ações o chamam. Isso pode não soar como ldquosexyrdquo como colocar uma quantidade substancial de dinheiro em um estoque que ldquotakes off, rdquo, mas essa estratégia é uma receita para o desastre e raramente acontece. Você deve deixá-lo nas mesas de jogo em Las Vegas, onde pertence. Proteger o seu capital inicial através do emprego de estratégias eficazes de dimensionamento de posição é vital se quiser negociar e permanecer nos mercados a longo prazo. Van acredita que as pessoas que entendem o dimensionamento da posição e têm um sistema razoavelmente bom geralmente podem atingir seus objetivos através do desenvolvimento da estratégia de dimensionamento da posição correta. Posição Sizingmdash Como muito é suficiente Começar pequeno. Tantos comerciantes que trocam uma nova estratégia começam imediatamente a arriscar o valor total. A razão mais frequente dada é que eles não desejam ldquomiss outrdquo nesse grande comércio ou uma longa série vencedora que poderia estar ao virar da esquina. O problema é que a maioria dos comerciantes tem uma chance muito maior de perder do que ganhar de ganhar enquanto eles aprendem as complexidades da negociação da nova estratégia. É melhor começar pequeno (muito pequeno) e minimizar o ldquotuition paidrdquo para aprender a nova estratégia. Donrsquot se preocupe com os custos de transações (como comissões), apenas se preocupe em aprender a negociar a estratégia e seguir o processo. Uma vez que você tenha demonstrado que você pode comercializar a estratégia com consistência e lucratividade durante um período de tempo significativo (meses e não dias), você pode começar a acelerar suas estratégias de dimensionamento de posição. Gerencie listras de perda. Certifique-se de que seu algoritmo de dimensionamento de posição o ajude a reduzir o tamanho da posição quando o patrimônio da sua conta está caindo. Você precisa ter formas objetivas e sistemáticas de evitar a falácia ldquogamblerrsquos. rdquo A falácia gamblerrsquos pode ser parafraseada assim: após uma série de derrotas, a próxima aposta tem uma melhor chance de ser vencedora. Se essa for sua crença, você ficará tentado a aumentar o tamanho da sua posição quando você não for necessário. Donrsquot atende metas de lucro com base no tempo aumentando o tamanho da sua posição. Muitas vezes, os comerciantes abordam o final do mês ou o final do trimestre e dizem: "Eu prometi a mim mesmo que eu faria dólares ldquoXrdquo até o final desse período. A única maneira que eu posso fazer meu objetivo é dobrar (ou triplicar, ou pior) o tamanho da minha posição. Esse processo de pensamento levou a muitas perdas enormes. Fique atento ao seu plano de dimensionamento de posição. Esperamos que esta informação ajude a orientá-lo para uma mentalidade que valorize a preservação do capital. Eu falei com muitas pessoas que explodiram suas contas. Eu não acho que eu ouvi uma pessoa dizer que ele ou ela perdeu pequena perda após pequenas perdas até que a conta caiu para zero. Sem falta, a história da conta explodida envolveu tamanhos de posição inadequadamente grandes ou movimentos de preços enormes, e às vezes uma combinação dos dois. MdashD. R.Barton, Jr. O melhor lugar para aprender mais sobre este tópico: The Position Sizingtrade Trading Simulation Game Este é um jogo de simulação desenvolvido pelo Dr. Tharp e modelado após o seu famoso jogo de mármore. Você não só aprende sobre dimensionamento da posição, mas também experimenta a forma como grandes ganhos e grandes perdas o afetam. Isso ajuda você a entender melhor como você pode reagir a altos e baixos do mercado real. Tal como acontece com os negócios reais, therersquos apenas uma pergunta de dimensionamento de posição para responder: ldquoComo eu arrisco em cada positionrdquo Gerencie corretamente seu risco e você estará no seu caminho para os lucros. Faça isso mal e você explodirá sua conta. Os primeiros níveis do jogo ensinam a posicionar as estratégias de dimensionamento e a importância dos grandes R-múltiplos. Se você ainda não está familiarizado com a forma como os múltiplos R funcionam, o jogo é uma ótima maneira prática de aprender. Você também trabalha com conceitos avançados de sistemas como a probabilidade vs. expectativa. À medida que você progride, o jogo muda de sistemas, para que você possa experimentar o que os itrsquos gostam de trocar diferentes probabilidades e expectativas. Começando no nível 5, você terá a opção de ir longo ou curto em um comércio, o que significa que você pode ir com a probabilidade ou a expectativa. Felizmente, você aprenderá o quão perigoso é apostar contra a expectativa, mesmo que você ache quotbe rightquot com mais freqüência. Nos Níveis 6 a 10, você ganha grandes R-múltiplos ao permitir que seus lucros funcionem em uma posição vencedora. Os negócios perdidos acontecem rapidamente, mas os comércios vencedores levam tempo para se desenvolver completamente. Uma vez que um comércio vencedor começa, você tem que decidir quanto arriscar. Você arrisca apenas uma parte de seus lucros por um ganho mais modesto, ou todos eles para um tiro na lua. Como você joga, você aprenderá tudo sobre como suas emoções afetam sua negociação, o que ajuda você a desenvolver a disciplina. Para completar o jogo e passar por todos os dez níveis, você deve comprovar sua proficiência em quatro áreas principais: A importância dos múltiplos R A diferença entre expectativa e probabilidade Permitir que os lucros funcionem sem deixá-los escapar e Usar estratégias de dimensionamento de posição para se certificar Você tem um comércio de baixo risco. O jogo Sizingtrade da posição é projetado para conduzir esses princípios em casa, dando-lhe a experiência de fazer (ou perder) dinheiro em um ambiente seguro. Os três primeiros níveis são gratuitos. Também esses itens são tudo sobre dimensionamento de posição: o Guia Definitivo para Estratégias de dimensionamento de posição. Como o título implica que esta é a fonte definitiva sobre o assunto. Comerciantes sérios usam este livro de texto como um guia de referência contínuo para suas estratégias. Uma Introdução às Estratégias de Dimensionamento de Posições Curso Elearning: Inclui atividades de aprendizagem audiovisual e interativa que explicam este assunto complicado em termos claros e fáceis de entender.